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收到澳门涉黄短信，可以采取以下措施。
1、立即删除该短信，不要回复或继续与该号码联系。
2、不要点击该短信中的任何链接或下载附件，以免感染病毒或恶意软件。
3、可以将该号码添加到手机的黑名单中，避免再次接收类似的短信。
4、如果频繁收到此类短信，可以向当地电信运营商投诉，请求他们协助处理。
5、如果认为自己的个人信息可能已经泄露，应及时采取措施保护个人信息，如修改相关密码、加强账户安全等。
遇到涉黄短信时，应保持警惕，不要轻易相信，并采取有效措施保护自己的隐私和安全，也应该自觉遵守法律法规，不参与任何违法活动。